CryptoPainter
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Un viejo amigo me llama "pintor", análisis técnico/de datos y trading cuantitativo, proporcionando varios ángulos complicados para ver el mercado y usando el tiempo para apalancarme. La cuenta real es una cuenta de agente, se está probando un sistema de estrategias autoevolutivas, ¡por favor no copies!
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Bajo las estrategias de trading estandarizadas, la diferencia entre ir largo y corto en realidad no es significativa. Por ejemplo, con BTC, si tu pérdida máxima por operación es del 1%, entonces todas las estrategias de trading basadas en esta base deberían tener una relación riesgo-recompensa completamente equilibrada entre ventas largas y cortas.
Pero si llegas a un extremo extremo, ignorando los stop-loss y manteniendo el BTC firmemente tras abrir posiciones, la expectativa de beneficio a largo plazo para las posiciones cortas disminuirá gradualmente con el tiempo, hasta llegar finalmente a -1...
En esta situación, la venta en corto está condenada...
Por lo tanto, no es que la venta en corto sea imposible, sino que lo mejor es usar la venta en corto como una protección temporal frente a demandas a largo plazo y a largo plazo.
皓樂芒
¿Por qué es más difícil vender en corto que ir a lo largo?
Desde una perspectiva matemática de probabilidad,
Dejemos que el precio siga el movimiento geométrico browniano a lo largo del tiempo:
dS = μSdt + σSdz。
Retorno esperado de ir a largo plazo: E[ln(S_T/S_0)] = (μ - 1/2σ²)T.
El beneficio de venta en corto puede considerarse una ganancia negativa por entrar en larga: E[ln(S_0/S_T)] = -(μ - 1/2σ²)T.
La clave radica en el impacto de la σ (volatilidad): la varianza de ir largo = σ²T, la varianza de posiciones cortas es la misma, pero cualquier subida de precio puede provocar pérdidas ilimitadas.
Las posiciones largas pueden beneficiarse inmediatamente después de una ligera caída de precio (con pequeños rendimientos negativos que se liquidan). Si una posición corta tiene un precio más alto, la magnificación de la pérdida es exponencial y la probabilidad de fallo es mayor que en el escenario largo correspondiente.
En última instancia, incluso si los rendimientos esperados son teóricamente similares, la venta en corto está en desventaja frente a la varianza y las pérdidas extremas, lo que dificulta el éxito en términos de probabilidad.
Desde la perspectiva de la volatilidad y el apalancamiento
La venta en corto suele requerir un ratio de margen más alto, ya que cualquier aumento de precio podría llevar a pérdidas ilimitadas.
Usando desviación estándar σ representan volatilidad, pérdida larga máxima = σ * √T; Pérdida corta máxima = ∞, pero tras establecer un umbral γ, la pérdida real = γ * σ * √T. γ>1 significa que la venta en corto enfrenta mayores pérdidas potenciales.
Desde la perspectiva de los costes de transacción y el deslizamiento
La venta en corto implica vender en corto y luego recomprar, lo que implica descuentos, comisiones por margen y deslizamiento. Si se usa C como tasa de coste de transacción, el coste de ir largo = C, y el coste de venta corta = 2C (una venta corta, una recompra). Esto genera términos adicionales de pérdida en la ecuación de equilibrio, resultando en menores ganancias netas por venta en corto.
Desde las fórmulas hasta los parámetros, la venta en corto está en desventaja en términos de pérdidas potenciales máximas, costes de negociación y correlación. Simplemente analizando matemáticamente, se necesita un umbral de probabilidad más alto y un umbral de coste más bajo para lograr la misma tasa de éxito que el envío largo.
¿No crees?
Ver cómo estas estrategias generadas aleatoriamente evolucionan hacia aumentar los rendimientos y reducir las reducciones es realmente fascinante...
Pero el problema es que, tras varios días corriendo, no he encontrado una estrategia de supervivencia a largo plazo, lo que puede que sea un hecho:
Es decir, el resultado final de centrarse en operar en la plataforma online de 1 minuto es la muerte, sin excepción...
Una vez que termine la evolución natural actual, debería ser posible pasar a un ciclo superior y prepararse oficialmente para una evolución a largo plazo.
CryptoPainter
Después de funcionar durante 10 horas, es decir, tras 10 generaciones, apareció una estrategia algo rentable, pero como su periodo de supervivencia fue solo de 2 generaciones, seguía considerándose ruido...
Pero todo el marco está en movimiento. Ahora puedo ver claramente cómo toda la población estratégica muta por la supervivencia del más apto, y también puedo encontrar a sus antepasados y genes...
Idealmente, el sistema acabará produciendo 1~2 estrategias que puedan sobrevivir a largo plazo. Compartiré sus factores. En un escenario pesimista, tras 24 generaciones, si la especie dominante solo sobrevive unas pocas generaciones, entonces se declara un fracaso...
En pocas palabras, este sistema utiliza datos actuales del mercado para simular un ecosistema. Las estrategias siguen cambiando: los que se adaptan se quedan, los que no son eliminados...
Al igual que la historia de la biosfera terrestre, muchos organismos existieron solo brevemente en el tiempo geológico antes de convertirse en fósiles. Lo que quiero hacer es sencillo: mediante la eliminación evolutiva natural a largo plazo, podemos filtrar estrategias similares a las de las cucarachas...
En pocas palabras, es una especie que no puede ser sacrificada y que puede adaptarse a diversos cambios en el mercado.
Suena bastante ideal, pero la realidad sigue siendo dura. La probabilidad de iterar con éxito 100 estrategias es casi nula, así que la tarea de desarrollo más adelante es encontrar formas de escalar todo el sistema. Conseguir 10.000 estrategias battle royale es mucho más rápido que 100.
Echa un vistazo...
Esto es lo que significa profesionalidad...
Si el BTC cae a 30.000, entonces el precio del BTC no superará los 40.000.
Si el BTC sube a 80.000, entonces el precio del BTC no caerá por debajo de 70.000...
Desde que Trump asumió el cargo, Cook ha cambiado por completo...
Antes pensaba que era el halcón más objetivo, pero sus comentarios se han vuelto cada vez más extraños...
CryptoPainter
Un fuerte fenómeno El Niño podría traer un nuevo término: inflación climática...
Si los precios de los alimentos y la energía suben como resultado, combinado con la inestabilidad en los precios del crudo, es muy probable que veamos a la Reserva Federal subir los tipos de interés en el plazo del año...
Al menos recientemente, el rendimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ha tenido una narrativa completamente diferente a la de las acciones estadounidenses.
Históricamente, un lado del mercado bursátil y del mercado de bonos siempre ha estado equivocado...
¿Por qué ahora las criptomonedas se sienten tan desesperadas?
BTC En la era de los frikis cotizando a $0,1~1, la gente creía que se aceptaría BTC;
En las primeras etapas de $1~$10, la gente estaba entusiasmada con el uso de BTC para comprar pizza;
En la fase de 10~100 dólares, la gente empezó a creer que BTC cambiaría el orden financiero tradicional;
En el rango de 100 $~1000 $, la gente cree que más personas tendrán que comprar BTC para combatir la inflación;
En la etapa de 1000~$10k, la gente empezó a esperar que el capital tradicional y las instituciones compraran grandes cantidades de BTC;
En la fase de $10k~100k dólares, la gente espera ETFs spot, reservas nacionales y BTC en manos de grandes instituciones;
Después de 100k+, la gente de repente se da cuenta de que parece que no queda nada que esperar en este mundo. Los que pueden tomar el control ya lo han tomado; los que no, nunca lo harán. ¿Qué se debe hacer?
¿Se supone que esto es la fuente de la desesperación?
Porque BTC ha avanzado por estas etapas y finalmente se ha convertido en la otra cara del oro: un activo de almacenamiento de alto valor y riesgo...
Las retiradas suspendidas en intercambios de faisanes suelen ser una doble táctica...
Si un gran número de personas compra U fuera de la bolsa, lo más probable es que la propia bolsa sea la persona que la compra. Si aquí hay 1 millón de usuarios, si se intercambia fuera de la bolsa, se convierte en 500.000, lo que significa que el 50% de los activos del usuario se intercambian con las manos vacías...
Si nadie fuera del recinto acepta la U dentro, la probabilidad de huir aumenta mucho...
La bolsa lo hace por sí misma, luego reanuda sus operaciones, solo encuentra una excusa para cooperar con los reguladores...
Pero lamentablemente, los usuarios, por miedo, entregaron sus activos (reclamaciones) a las bolsas con descuento sin motivo aparente...
En 2022, los pequeños exchanges a menudo jugaban esta trampa antes de que su cadena de capital se rompiera. Lo peor fue cuando la gente se dio cuenta de que cobrar grandes cantidades de fondos internos era una forma de ganar dinero, y los exchanges suspendieron de nuevo los retiros un año después.
Pero esta vez, la bolsa ya no recoge los activos fuera de la bolsa, sino que divide los activos dentro de la bolsa en varios miles de acciones, haciéndose pasar por inversores minoristas para ofrecer descuentos fuera de la bolsa del 50% o incluso del 30% para solicitar transferencias...
Los especuladores ven oportunidades y compran frenéticamente la bolsa, pensando que han hecho una fortuna. ¡Pero ahora, la bolsa realmente se ha escapado!
Intercambiaron activos reales on-chain fuera de la bolsa por una cadena de números en la base de datos de la bolsa...
En resumen, no importa cómo juegues esta jugada, el intercambio siempre puede cortar la relación con la gente. Cuál elegir depende de si quieres que salga más dinero o que entre.
¡Impreso, Gary es una serpiente!
Una estructura tan compleja es sorprendentemente resistente; la pequeña serpiente se siente increíblemente suave cuando la agarran...
CryptoPainter
La estructura más compleja jamás impresa...
Admiro mucho la impresión 3D actual, que puede ejecutar a velocidades indistinguibles a simple vista mientras mantiene la precisión por debajo de 0,1 mm.
Si la impresión metálica pudiera hacerse civil así, sería genial—realmente no me lo imagino...
Compré unos rollos de fibra de carbono y luego intenté ver si podía imprimir algunas piezas 🤣
¡Tener varios agentes es, sin duda, muy eficiente!
Pero el problema es...
La capacidad del cerebro humano para manejar tareas simultáneas es pobre; la IA no tenía alucinaciones, pero yo fui quien las tuvo...
Cuando el tiempo de VibeCoding supera las 4 horas, empiezo a perder la paciencia incluso para terminar de leer y responder...
Ahora mismo, lo que necesitamos es una Hextech con la mente clara...
Me encontré con un artículo cuantitativo y lo introduje a IA para modelarlo en función del contenido y compilarlo en métricas. Después de las pruebas, fue realmente impresionante...
Este es un algoritmo para juzgar precios alcistas y bajistas basándose en la volatilidad y el momentum. En pocas palabras, si el mercado es volátil, significa que hay oportunidades de trading, así que no es un mercado bajista...
Si el mercado rompe un nuevo máximo con una volatilidad extremadamente baja, las barras de momento por debajo indicarán en cambio que se trata de una cola alcista...
A finales de 2021, aparecieron fenómenos similares con este pico alcista: los precios alcanzaron nuevos máximos, pero las barras de impulso del indicador estaban muy bajas o negativas...
En otras palabras, desde que Trump inició la guerra arancelaria, este ciclo ha estado a punto de alcanzar su punto álgido. Aunque ha superado lentamente nuevos máximos como el anterior mercado alcista, la rentabilidad es muy baja.
Por otro lado, respecto al juicio del régimen bajista, un lento repunte de la barra roja es una señal. Además, se puede referenciar la duración de la zona roja. En otras palabras, aunque el precio aún no ha caído a niveles extremadamente bajos, los días en que nadie ganaba dinero están casi terminados. Después de eso, solo queda esperar a que la barra roja rebote y se vuelva verde.
Sin embargo, cabe señalar que cuando la tendencia bajista se debilita, las barras rojas se contraen lentamente, pero durante este periodo el precio seguirá bajando, incluso rompiendo nuevos mínimos...
